📖 策略說明
這個儀表板在做什麼,以及「板塊雷達」徽章怎麼用。
一句話
由下而上用 R/R(賺賠比)挑進場點,再由上而下用板塊雷達
確認「這檔所在的產業有沒有順風」。兩個維度疊起來,過濾掉賠率好但板塊弱的單。
1 · R/R 監看(個股賠率)
- R/R =(目標 − 現價)/(現價 − 停損)。只做 R/R > 3 的機會。
- 趨勢燈:🟢 價>50MA 且 50MA>200MA(順勢)｜🟡 ≥200MA｜🔴 <200MA(不進場)。
- 目標多取 52 週高,停損用 trend_adaptive(🟢→50MA、🟡→200MA)。
這層回答:「我清單裡哪幾檔,現在賠率甜、趨勢順?」
2 · 板塊雷達(產業順風)
把板塊用相對強度(RS)排名,前 ~36% 視為「強勢板塊」。每檔 R/R 標的對到所屬板塊,
在表格 板塊雷達 欄顯示徽章:
- ▲ #3 所屬板塊 RS 排名前段 → 板塊強(偏好)
- · #7 板塊 RS 排名靠後 → 板塊弱(降權)
- 🇺🇸 美股:11 個 GICS 板塊 ETF(XLK/XLV…),用 yfinance 板塊別對映。
目前強勢:XLK · XLE · XLB · XLI
- 🇹🇼 台股:FinMind 產業別 → watchlist 成員等權合成產業指數排名
(同一套 RS 邏輯;⚠️ 尚未回測,當分類輔助看)。
目前強勢:電機機械 · 半導體業 · 電子零組件業 · 光電業
資料日 2026-06-12。
3 · 為什麼這樣分(回測根據)
事件研究:美股 16 檔 2017–2025 的所有 R/R 進場訊號,用「進場當日板塊 RS 排名」切組。
把閘門越收越緊,期望值/獲利因子大致單調上升——這是真訊號的特徵:
| 板塊閘門 | 交易數 | 勝率 | 期望值 R/筆 | 獲利因子 |
|---|
| 全體(無閘) | 80 | 29% | 0.25 | 1.39 |
| RS 前 6 | 51 | 27% | 0.34 | 1.53 |
| RS 前 4 | 31 | 32% | 0.50 | 1.81 |
| RS 前 3 | 25 | 36% | 0.72 | 2.29 |
| RS 前 2 | 16 | 31% | 0.58 | 1.93 |
| RS 前 1 | 11 | 18% | -0.16 | 0.78 |
- 板塊 RS 前 3–4 是甜蜜點:期望值較全體翻 2–3 倍(0.25 → 0.5–0.72R)、獲利因子 1.39 → 1.8–2.3。
- 被擋掉的板塊弱單近乎損益兩平(獲利因子 1.15)——閘門的價值在「砍垃圾單」。
- 不要用「前 1」:崩到負期望(買最延伸的板塊 = 追高 / 均值回歸)。
4 · 怎麼用(務實版)
- 板塊雷達是軟訊號,不是硬性過濾:同樣賠率,優先板塊強(▲)的、對板塊弱(·)的多一分保留。
- 門檻用前 3–4,別開到前 1。
- 先當決策輔助看一陣子,有信心再考慮收緊成硬規則。
⚠️ 限制(別過度解讀)
- 樣本小:全體 80 筆、甜蜜點 25–31 筆。方向明確,統計上不算定論。
- 固定停損:回測用進場當下 50MA 鎖死,真實 trend_adaptive 會上移;影響兩組相同,相對比較成立、絕對數字偏保守。
- 回測只做美股(2017–2025 單一 regime)。台股徽章已上(FinMind 產業分類 + 合成指數),但尚未回測、且產業 RS 在 watchlist 宇宙內計算 — 當分類輔助看,別當已驗證的鐵律。
- 絕對勝率 29–36% 偏低屬順勢系統正常(低勝率、贏大於賠)。
細節:engine-radar/research/rr_sector_gate_findings.md